Milenkovićeva odvjetnica Biljana Kajganić izjavila je u subotu Radiju B92, međutim, da se njen branjenik, u dogovoru s njom, u petak navečer sam predao Konzulatu Srbije i Crne Gore u Solunu, o čemu ju je obavijestila Milenkovićeva supruga. Po odvjetnici Kajganić, Milenković se predao zato što je "zabrinut za svoj život i život svoje obitelji", ali nije precizirala o kakvoj je ugroženosti riječ.
Dejan Milenković Bagzi osumnjičen je i da je 21. veljače prošle godine pokušao atentat na premijera Đinđića, vozeći kamion kojim je pokušao presjeći kolonu vozila u kojoj se nalazio premijer. Nadležni istražni sudac mu je tad odredio osmodnevni pritvor i pokrenuo istražni postupak zbog krivotvorenja dokumenata, ali je potom, nakon četiri dana, pušten iz pritvora.
Milenković Bagzi je spominjan i kao "treći čovjek", koji je pobjegao iz sela Meljak kod Beograda, kad su u policijskoj akciji "Sablja", provedenoj nakon ubojstva premijera, poginula dvojica šefova "zemunskog klana" Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum.