Kafeljnikov se nakon prekida teniske karijere posvetio golfu, a rekreativno igranje ubrzo se pretvorilo u profesionalnu strast pa je 37-godišnji kafeljnikov nedavno postao i prvak Rusije u golfu.
"Igre u Riju su za pet godina, a to je dovioljan period da poboljšam svoju igru na nivo dostatan za nastup na Olimpijskim igrama. Trebat ću trenirati barem četiri sata dnevno, a to je ipak manje negoli sam svojevremeno trenirao tenis", priznao je jedan od najboljih ruskih tenisača svih vremena.
Kafeljnikov je u karijeri osvojio 26 turnira, a ima pobjede iz Roland Garosa 1996. i Australian Opena 1999. godine.