Jensen, koji je 'za početak' sklopio Ugovor s Estonskim NS-om na samo šest mjeseci, na toj dužnosti nasljeđuje Nizozemca Jellea Goesa, koji je digao ruke od estonskog nogometa nakon što su pod njegovim vodstvom estonski reprezentativci nanizali sedam uzastopnih poraza u svojoj kvalifikacijskoj skupini europskog prvenstva čiji će domaćini, sljedeće godine, biti Švicarci i Austrijanci. Gol-razlika estonske reprezentacije u tom natjecanju iznosi 0:14.
Jensen je u trenerskoj karijeri vodio više klubova, primjerice, Silkeborg, Esbjerg, OB Odense, Viborg, Malmoe, Svendborg i Ullerslev, a u reprezentaciji Danske bio je asistent izbornika 1992. godine kad su Danci neočekivano osvojili naslov prvaka Europe na Euru održanom u Švedskoj.
Prvi put Jensen će sjediti na klupi reprezentacije Estonije, 22. kolovoza, na kvalifikacijskoj utakmici s Andorom, koja je također izgubila svih sedam do sada odigranih kvalifikacijskih utakmica uz gol razliku 1:28.