Cole je od 2001. godine bio član Blackburna, no zbog sukoba s menadžerom Graemom Sounessom odlučio je napustiti Roverse. U londonski klub je stigao bez odštete, a potpisao je ugovor na dvije godine.
U dresu "Gordog Albiona" ubilježio je 15 nastupa, dok je u dresu Blackburna u 100 utakmica postigao 37 pogodaka. Bio je član legendarne momčadi Manchester Uniteda koja je 1999. godine osvojila Ligu prvaka, engleskog prvenstvo i FA kup. Cole je igrao i za Newcastle, Bristol City, Fulham i Arsenal.