Njezini ostaci stavljeni su u crkvu svetog Aleksandra Nevskog u Peterhofu nedaleko od Sankt Peterburga. Ona će biti pokopana u četvrtak pored svog supruga i drugih članova dinastije Romanov.
Danska princeza Marie Sophie Frederikke Dagmar (1847-1928), krštena kao luteranka, uzela je ime Marija Fjodorovna kada se preobratila na pravoslavlje prije udaje za Aleksandra III, koji je vladao Rusijom od 1881. to 1894.
Carica je živjela u Rusiji više od 50 godina i bavila se dobrotvornim radom i promoviranjem obrazovanja u zemlji. Napustila je Rusiju i otišla u Dansku dvije godine nakon Oktobarske revolucije 1917. godine u kojoj je 1918. ubijen njezin sin Nikolaj II, posljednji ruski car, zajedno sa svojom suprugom i djecom.
Potomci ruske obitelji Romanov, uz potporu predsjednika Vladimira Putina, zatražili su da se posmrtni ostaci jedne od najomiljenijih ruskih carica premjeste u Sankt Peterburg i pokopaju u grobnicu Romanovih, uz tijelo Aleksandra III., na što je Danska pristala.