Arsenal je, naime, na sve načine pokušavao odgovoriti Colea od odlaska u Chelsea, ali on je bio uporan, jer je već u siječnju 2005. imao prve kontakte s čelnicima Chelseaja s kojima se dogovorio da će postati njihov igrač.
Arsenal je sve do zadnjeg dana ovogodišnjeg ljetnog prijelaznog roka u kolovozu onemogučavao realizaciju transfera na koji je, naposljetku, morao pristati. Stoga je Cole u autobiografskoj knjizi 'Moja obrana', koju je The Times objavio u obliku serijala napisao da mu je Arsenal, u koji je došao kao junior 1998. godine 'tresnuo u lice sve ono što je učinio za taj klub'.
"Osjećao sam se izdanim od mog bivšeg kluba, posebice od dopredsjednika Davida Deina, a on me je, iako je dobro znao da sam srcem i dušom igrao svaku utakmicu za Topnike, stalno vrijeđao izražavajući sumnje u moju lojalnost. A ja sam uživao igrajući za Arsenal do prvenstva u sezoni 2004/5. kad se klima u tom klubu pokvarila. Sredinom kolovoza pomišljao sam da ću morati ostati u Arsenalu, jer mi Dein i ostali čelnici kluba nisu htjeli dati suglasnost za prijelaz u Chelsea, iako im je Chelsea davao 16.5 milijuna funti koliko su tražili. Bio sam u depresiji i to je razlog što po dolasku na Stamford Bridge nisam odmah pružao dobre igre. Hvala Bogu više ne proživljavam tu moru, sad opet normalno dišem. I igram." - završio je Cole.